Dlaczego złoto jako miara
Złoty i dolar są jednostkami zmiennej wartości. Złoto liczone w gramach jest tu miarą, nie walutą: cena spółki w gramach złota mówi, czy jej wartość rośnie względem aktywa, które samo w sobie nie generuje zysku ani odsetek, tylko trzyma się jako punkt odniesienia. Stąd na każdym wykresie porównawczym pozioma linia 1 000 g Au.
Liczę przykład z wczytanej migawki...
-
Dlaczego kwartał
Sygnał liczony na świecach miesięcznych zmienia znak dużo częściej niż ten sam sygnał na świecach kwartalnych, na tych samych danych. Więcej zmian sygnału oznacza więcej decyzji, więcej obrotu i więcej prowizji do zapłacenia za ten sam kierunek. Okno decyzyjne raz na kwartał jest wyborem częstotliwości, nie estetyki.
Zmiany znaku sygnału trend (close > SMA4) na miesiącach wobec kwartałów, per spółka, największe różnice.
Sygnały techniczne
Trend
Cena zamknięcia świecy kwartalnej w złocie jest wyżej niż jej własna średnia krocząca z 4 ostatnich kwartałów (rok).
Momentum 12 minus 1
Zwrot z ostatnich 12 miesięcy w złocie, liczony na świecach miesięcznych, licznik i mianownik to zamknięcia miesięcy sprzed 1 i sprzed 12 miesięcy od bieżącej daty. Gdy historia miesięczna jest za krótka, zastępczo bierzemy zwrot 4 kwartałów wstecz na świecach kwartalnych.
fallback: close_Q(t) ÷ close_Q(t−4) − 1
Wybicie, kanał Donchiana 8 kwartałów
Zamknięcie bieżącego kwartału przebija maksimum ze szczytów (high) ośmiu poprzednich kwartałów, bez uwzględnienia bieżącego.
Ocena, 0 do 3
Suma trzech testów binarnych: trend, momentum dodatnie, wybicie. Do koszyka wchodzą spółki z oceną powyżej progu ustawionego w laboratorium i w ustawieniach (domyślnie 2).
RSI kwartalne, pomocniczo
RSI metodą Wildera liczone na 4 kwartałach zamknięć (nie standardowe 14 okresów, bo tu okresem jest kwartał), pokazywane jako dodatkowa informacja, nie wchodzi do oceny 0 do 3. Liczone tylko gdy jest co najmniej 6 zamknięć kwartalnych w historii.
Weto fundamentalne
Zasada: weto tylko blokuje wejście do koszyka, nigdy go nie wymusza. Spółka z dobrą oceną techniczną, ale zawetowana fundamentalnie, jest pomijana; brak weta niczego nie kupuje samo z siebie, decyduje wciąż sygnał techniczny.
Pola planowane pod weto: wskaźnik cena do zysku (C/Z), poziom zadłużenia, polityka dywidendowa.
Sprawdzam dane...
Okno decyzyjne i plomba
Okno jest otwarte przez 7 dni kalendarzowych od pierwszej sesji giełdowej po zamknięciu kwartału. W tym oknie aplikacja pokazuje bieżące sygnały i proponowaną alokację do zatwierdzenia. Poza oknem sygnały są policzone, ale zaplombowane, w bloku wyszarzonym z ikoną kłódki, do dnia kolejnej decyzji. Dane dzienne i miesięczne są cały czas widoczne, ale jako zwijany "szum", nie jako podstawa decyzji.
Liczę stan okna...
Czego nauczyły nas OpenBB, Qlib i vnpy
Ranking po gwiazdkach z api.github.com, stan 20.09.2026 (spec sekcja 11).OpenBB
- Najbliżej naszej wyceny w innym aktywie: moduł relative_rotation.py dzieli cenę przez benchmark.
- Jedyne z trzech z interwałem kwartalnym dla świec (przez yfinance, 1Q).
- 25 ustandaryzowanych endpointów fundamentalnych, wzorzec dla filtra warunkowego, czyli naszego weta.
- Przenosimy: składany pulpit z niezależnych widżetów.
Microsoft Qlib
- Operator ChangeInstrument pozwala zbudować cechę $close/ChangeInstrument('GOLD',$close), najbliżej naszej idei wyceny w złocie.
- Freq zna min/day/week/month, nie zna kwartału jako częstotliwości decyzji.
- Alpha158/Alpha360 to wyłącznie cena i wolumen, brak pojęcia weta fundamentalnego.
- Przenosimy: panel pięciu metryk (zwrot roczny, obsunięcie, IC, obrót, information ratio).
- Kandydat na silnik badawczy na później, po zbudowaniu własnego magazynu danych GPW ze złotem jako instrumentem, do makiety nie jest potrzebny.
vnpy
- SpreadData.price_formula liczy iloraz przez eval, najbliższy odpowiednik dzielenia przez inne aktywo.
- BarGenerator zna tylko minuty, godziny i dni, nie zna kwartału.
- Nie zna pojęcia weta fundamentalnego.
- Brak dedykowanego providera GPW, sprawdzone na około 81 repozytoriach organizacji.
- Przenosimy: kartę statystyk backtestu z krzywą kapitału i obsunięcia, log decyzji jak LogMonitor, bezpiecznik limitu wartości zlecenia.
Co jest koncepcją, a co policzone
Policzone, z danych na tej migawce
- Sygnały techniczne (trend, momentum, wybicie, ocena, RSI kwartalne) liczone funkcją AURUM.universeSignals.
- Backtest kwartalny i miesięczny, krzywe kapitału, statystyki i decyzje, funkcją AURUM.backtest.
- Koszt szumu, liczba zmian sygnału M wobec Q, funkcją AURUM.noise.
Koncepcja, poza zakresem makiety
- Weto fundamentalne: mechanizm zaprojektowany, pola danych jeszcze nie istnieją w migawce.
- Rynek USA: architektura danych ma pole "giełda" pod rozbudowę, dane i pobieranie nie są podłączone.
- Egzekucja zleceń u brokera, powiadomienia i logowanie: świadomie poza zakresem tej makiety.